Российский актуарный симпозиум

Российский актуарный симпозиум

13-14 декабря 2019

Смоленск, Россия

Гостиница «Смоленскотель»

Тема:  Актуальные модели для актуариев:

       от методологии до процесса

 

После принятия в 2013 году Федерального закона «Об актуарной деятельности в Российской Федерации» актуарная профессия стремительно развивается.

Растет авторитет актуариев как уникальных профессионалов в решении широкого круга задач для страховых компаний, пенсионных фондов и иных финансовых институтов. Регулятор финансового рынка активно использует актуариев для построения риск ориентированного подхода к надзору за финансовыми институтами.

Повышение квалификации для актуариев в области моделирования является актуальным. При этом важным становится не только освоение новых продвинутых методов моделирования, использования нового математического аппарата, но и эффективная бизнес среда использования моделей на практике, вопросы управления модельным риском.

Целями симпозиума являются получение системных знаний о современных требованиях стандартов актуарной деятельности, лучших международных практиках актуарного моделирования, а также существующих технологических решениях, источников информации для решения как традиционных, так и новых задач. Будет рассмотрен вопрос моделирования и стресс тестирования в свете новых требований Банка России по платежеспособности страховых организаций, которые планируются к внедрению в 2021 году.

 

Выступления:

Обзор планируемых изменений в ФСАД «Общие требования к осуществлению актуарной деятельности»: сближение с ISAP1 и управление моделями.

Эффективное управление модельным риском в компании.

«Битва моделей — 1» — постановка задачи и условия выполнения.

Актуарные модели в перестраховании.

Вся правда о методе Монте-Карло.

 Дискуссия — Модели: риски и решения.

Автоматизация процесса управления модельным риском на примере решения SAS Model Risk Management.

Моделирование рыночных и кредитных рисков. Решение Ru Data Интерфакс в свете проекта положение Банка России по платежеспособности.

«Битва моделей -2»: оценка качества моделирования.

 

Симпозиум продолжает традиции Российского актуарного форума и симпозиумов, которые проводились в 2016-18 годах в городах Санкт Петербурге, Владимире и Ярославле. Симпозиум нацелен на практикующих актуариев, являющихся членами или планирующих вступление в СРО  актуариев. Приглашены представители СРО актуариев, консалтинговых компаний, Банка России.

 

 

Российский актуарный симпозиум

 

10-11 декабря 2018

Ярославль, Россия

Гостиница «ParkInn»

 

 Тема: Актуарные модели в МСФО 17 и SolvencyII

 

 

 

 

 

 

 

Принятая Банком России в 2017 году Концепция перехода на риск ориентированные принципы регулирования, а также официально опубликованный стандарт финансовой отчетности МСФО 17 открыли новые горизонты для актуариев, однако создали и определенные вызовы.

SolvencyII и МСФО 17 требует построения нового класса актуарных моделей, а также надлежащего методологического, технологического и административного сопровождения с учетом специфики отдельно взятой страховой компании. Целями симпозиума являются получение системных знаний о современных требованиях в области МСФО 17 и SolvencyII, разрабатываемых методологических рекомендациях и стандартах Международной Актуарной Ассоциации, лучших международных практиках актуарного моделирования, а также существующих технологических решениях и практике реализации проектов по переходу на новые стандарты отчетности и резервирования.

Доклады:

МСФО 17 для актуариев.

Требования ЦБ РФ к количественному исследованию №2. Рисковая маржа МСФО 17 и Solvency II–методические рекомендации и стандарты МАА.

Практика применения МСФО 17, международный опыт.

Как совместить МСФО 17 и Solvency II: проектирование внедрения.

Опыт использования подходов Solvency II в продуктах Интерфакс для некредитных финансовых организаций.

Практический семинар

по имплементации систем для формирования отчетности по МСФО 17: подходы, технологии, проектные риски.

Симпозиум продолжает традиции Российского актуарного форума, который был проведен в 2016 году в  Санкт Петербурге и симпозиума, прошедшего в 2017 году во Владимире.

 

 

Российский актуарный симпозиум

24-25 ноября 2017

Владимир, Россия

Гостиница «Вознесенская Слобода»

Тема: Актуарные модели

 

 

 

 

 

Симпозиум продолжает традиции Российского актуарного форума, который был проведен в 2016 году в г. Санкт Петербург и был посвящен теме риск менеджмента. В этом году главной темой симпозиума будет актуарное моделирование.

Построение актуарных моделей является важным навыком, применение которого позволяет решать задачи тарификации, резервирования, оценки достаточности капитала, построения эффективной перестраховочной программы, а также ставшими актуальными в последние годы задачи сегментации и привлечения клиентов с использованием больших данных.

Доклады:

Актуарное моделирование. Стандарты актуарной практики по вопросам содержания, процесса подготовки  и использования актуарных моделей.

Моделирование в эпоху Больших Данных.

Применение метода случайных лесов для прогноза предстоящих выплат по страхованию иному, чем страхование жизни.

Практический семинар:

Решение страховых задач с применением традиционных и современных методов прогнозного моделирования.

Целями симпозиума являются получение системных знаний о современных требованиях международной актуарной ассоциации к актуарному моделированию, особенностях построения моделей для страхования жизни и общего страхования, приобретения навыков работы с программными средствами построения моделей, обмен опытом моделирования с опытными коллегами из разных стран.