Российский актуарный симпозиум

Российский актуарный симпозиум

21-23 Декабря 2020

Виртуальная площадка

(с видом на Суздаль)

 

Тема:  Моделирование для актуариев. Пишем или используем?    

После принятия в 2013 году Федерального закона «Об актуарной деятельности в Российской Федерации» актуарная профессия стремительно развивается.

Растет авторитет актуариев как уникальных профессионалов в решении широкого круга задач для страховых компаний, пенсионных фондов и иных финансовых институтов. Регулятор финансового рынка активно использует актуариев для построения риск ориентированного подхода к надзору за финансовыми институтами. Внедрение МСФО17, либерализация тарифов по ОСАГО, повышение сложности страховых продуктов по массовым видам страхования добавляют потребности в актуариях.

С другой стороны, актуарная профессия должна уметь решать современные задачи, для чего ключевым навыком для актуария становится построение и управление моделями.

Целями симпозиума являются повышение квалификации практикующих актуариев в области знаний о современных требованиях стандартов актуарной деятельности по моделированию, лучших международных практиках актуарного моделирования, а также существующих технологических решениях, источников информации для решения как традиционных, так и новых задач, обмен опытом использования готового специализированного программного обеспечения и/или написания моделей на открытых платформах и языках – Python, R  и т.п.

Симпозиум включен в список мероприятий по повышению квалификации Гильдии актуариев на 2020 год. Участие в программе постоянного повышения квалификации является обязательным для всех актуариев – членов СРО.

Симпозиум продолжает традиции Российского актуарного форума и симпозиумов, которые проводились в 2016-19 годах в городах Санкт Петербурге, Владимире, Ярославле и Смоленске.

Целевая аудитория

Российский Актуарный Симпозиум нацелен на практикующих актуариев, являющихся членами или планирующих вступление в СРО актуариев. Приглашены иностранные слушатели.

Докладчики

Приглашены представители СРО актуариев, консалтинговых и ИТ компаний, Банка России, ведущих глобальных страховых компаний

Формат

Симпозиум будет проводиться в течение трех дней в онлайн формате по половине дня.  Будет состоять из пленарных заседаний, панельных дискуссий и круглых столов по вопросам программы.

 Программа*

21 декабря

15:00 – 18:00             Пленарная сессия — 1

(перерыв                    Актуарное моделирование. Теория, стандарты, риски

16:45-17:00)

Темы

15.00-15.30             Моделирование как бизнес процесс

Владимир Новиков, Председатель Правления Гильдии актуариев, Управляющий директор – директор по рискам СК Сбербанк Страхование

15.30-16.45              «Методы машинного обучения: приоткрывая коробку»

Александр Марчук, консультант Отдела рисковой практики Департамента поддержки продаж SAS Russia,

Никишина Вера, старший консультант Отдела рисковой практики Департамента поддержки продаж SAS Russia.

17.00-18.00            How the internal model is embedded in decision-making process

Михаель Хергезель, Deputy CRO Zurich UK

  22 декабря

15:00 – 16:20        «Практика применения ML в тарификации КАСКО»

Чередниченко Иван, старший консультант Направление управления страховыми решениями Департамента поддержки продаж SAS Russia,
Балабанова Юлия, старший консультант Отдела решений по управлению рисками Департамента профессиональных услуг SAS Russia,
Щенявская Елена, руководитель Направления машинного обучения Департамента профессиональных услуг SAS Russia.

16:40 – 18:00          Решения Интерфакс для моделирования капитала и активов

Малинина Елена, Интерфакс.

23 декабря

15.00 – 16:20          Модельное окружение актуария. Что, где, когда?

Игорь Стяжков, Владислав Радченко, Михаил Козлов, Владимир Новиков

16.40 – 17:50          Дискуссия. Актуарные модели: обшиваем или одеваем?

Опыт, достижения и сложности реализации моделей с использованием открытого ПО и программирования на Python.

17.50 – 18.00          Заключительные комментарии

 

* В программу могут вноситься изменения

 

Участие в Симпозиуме

  1. Регистрация

Для регистрации на Симпозиум необходимо направить заполненный бланк заявки который можно скачать с нашего сайта www.guildofactuaries.ru (баннер-ссылка в боковой колонке) на адрес guildofactuaries@gmail.com, указав тему письма: «Регистрация на Актуарный Симозиум».В ответ Вам будет выслано подтверждение и, при необходимости, договор и счет на оплату.

Организаторы оставляют за собой право отказать в регистрации, если количество желающих участников превзойдет количество мест. В этом случае предпочтение будет отдаваться участникам с более ранней регистрацией.

  1. Стоимость участия

Для членов СРО Ассоциация гильдия актуариев и СРО Ассоциация профессиональных актуариев – 5000 рублей (НДС не оплачивается).

Для других участников – 6500 рублей (НДС не оплачивается).

  1. Отказ от участия

При необходимости отказа от участия следует направить электронную заявку в свободной форме с указанием Ф.И.О. участника(ов) на адрес guildofactuaries@gmail.com, указав тему письма: «Отказ от участия в Актуарном Симпозиуме».

  • случае отказа от участия за 5 и более рабочих дней до даты проведения Форума ранее оплаченная стоимость участия возвращается в полном объеме. При отказе от участия менее, чем за 5 рабочих дней до даты проведения Форума ранее оплаченная стоимость участия не возвращается.
  1. Программа повышения квалификации для участников СРО актуариев Ассоциация Гильдия актуариев

Участие в Форуме дает членам Гильдии актуариев 60 учебных баллов в рамках программы постоянного повышения квалификации.

  1. Место проведения

Виртуальная площадка, предоставленная организаторами

 

Российский актуарный симпозиум

13-14 декабря 2019

Смоленск, Россия

Гостиница «Смоленскотель»

Тема:  Актуальные модели для актуариев:

       от методологии до процесса

 

После принятия в 2013 году Федерального закона «Об актуарной деятельности в Российской Федерации» актуарная профессия стремительно развивается.

Растет авторитет актуариев как уникальных профессионалов в решении широкого круга задач для страховых компаний, пенсионных фондов и иных финансовых институтов. Регулятор финансового рынка активно использует актуариев для построения риск ориентированного подхода к надзору за финансовыми институтами.

Повышение квалификации для актуариев в области моделирования является актуальным. При этом важным становится не только освоение новых продвинутых методов моделирования, использования нового математического аппарата, но и эффективная бизнес среда использования моделей на практике, вопросы управления модельным риском.

Целями симпозиума являются получение системных знаний о современных требованиях стандартов актуарной деятельности, лучших международных практиках актуарного моделирования, а также существующих технологических решениях, источников информации для решения как традиционных, так и новых задач. Будет рассмотрен вопрос моделирования и стресс тестирования в свете новых требований Банка России по платежеспособности страховых организаций, которые планируются к внедрению в 2021 году.

 

Выступления:

Обзор планируемых изменений в ФСАД «Общие требования к осуществлению актуарной деятельности»: сближение с ISAP1 и управление моделями.

Эффективное управление модельным риском в компании.

«Битва моделей — 1» — постановка задачи и условия выполнения.

Актуарные модели в перестраховании.

Вся правда о методе Монте-Карло.

 Дискуссия — Модели: риски и решения.

Автоматизация процесса управления модельным риском на примере решения SAS Model Risk Management.

Моделирование рыночных и кредитных рисков. Решение Ru Data Интерфакс в свете проекта положение Банка России по платежеспособности.

«Битва моделей -2»: оценка качества моделирования.

 

Симпозиум продолжает традиции Российского актуарного форума и симпозиумов, которые проводились в 2016-18 годах в городах Санкт Петербурге, Владимире и Ярославле. Симпозиум нацелен на практикующих актуариев, являющихся членами или планирующих вступление в СРО  актуариев. Приглашены представители СРО актуариев, консалтинговых компаний, Банка России.

 

 

Российский актуарный симпозиум

 

10-11 декабря 2018

Ярославль, Россия

Гостиница «ParkInn»

 

 Тема: Актуарные модели в МСФО 17 и SolvencyII

 

 

 

 

 

 

 

Принятая Банком России в 2017 году Концепция перехода на риск ориентированные принципы регулирования, а также официально опубликованный стандарт финансовой отчетности МСФО 17 открыли новые горизонты для актуариев, однако создали и определенные вызовы.

SolvencyII и МСФО 17 требует построения нового класса актуарных моделей, а также надлежащего методологического, технологического и административного сопровождения с учетом специфики отдельно взятой страховой компании. Целями симпозиума являются получение системных знаний о современных требованиях в области МСФО 17 и SolvencyII, разрабатываемых методологических рекомендациях и стандартах Международной Актуарной Ассоциации, лучших международных практиках актуарного моделирования, а также существующих технологических решениях и практике реализации проектов по переходу на новые стандарты отчетности и резервирования.

Доклады:

МСФО 17 для актуариев.

Требования ЦБ РФ к количественному исследованию №2. Рисковая маржа МСФО 17 и Solvency II–методические рекомендации и стандарты МАА.

Практика применения МСФО 17, международный опыт.

Как совместить МСФО 17 и Solvency II: проектирование внедрения.

Опыт использования подходов Solvency II в продуктах Интерфакс для некредитных финансовых организаций.

Практический семинар

по имплементации систем для формирования отчетности по МСФО 17: подходы, технологии, проектные риски.

Симпозиум продолжает традиции Российского актуарного форума, который был проведен в 2016 году в  Санкт Петербурге и симпозиума, прошедшего в 2017 году во Владимире.

 

 

Российский актуарный симпозиум

24-25 ноября 2017

Владимир, Россия

Гостиница «Вознесенская Слобода»

Тема: Актуарные модели

 

 

 

 

 

Симпозиум продолжает традиции Российского актуарного форума, который был проведен в 2016 году в г. Санкт Петербург и был посвящен теме риск менеджмента. В этом году главной темой симпозиума будет актуарное моделирование.

Построение актуарных моделей является важным навыком, применение которого позволяет решать задачи тарификации, резервирования, оценки достаточности капитала, построения эффективной перестраховочной программы, а также ставшими актуальными в последние годы задачи сегментации и привлечения клиентов с использованием больших данных.

Доклады:

Актуарное моделирование. Стандарты актуарной практики по вопросам содержания, процесса подготовки  и использования актуарных моделей.

Моделирование в эпоху Больших Данных.

Применение метода случайных лесов для прогноза предстоящих выплат по страхованию иному, чем страхование жизни.

Практический семинар:

Решение страховых задач с применением традиционных и современных методов прогнозного моделирования.

Целями симпозиума являются получение системных знаний о современных требованиях международной актуарной ассоциации к актуарному моделированию, особенностях построения моделей для страхования жизни и общего страхования, приобретения навыков работы с программными средствами построения моделей, обмен опытом моделирования с опытными коллегами из разных стран.