Новая публикация в European Actuarial Journal

В Европейском актуарном журнале (European Actuarial Journal) опубликована статья Валерия Баскакова и Анны Бартуновай «Nonparametric estimation of multivariate distribution function for truncated and censored lifetime data».

В статье рассмотрен ряд моделей формирования статистических данных в различных областях страхования, включая страхование жизни, пенсии и общее страхование. Показано, что данные страховой статистики, как правило, являются усеченными и цензурированными, а часто и многомерными. Авторы предлагают непараметрическую qED оценку функции распределения по многомерным усеченно-цензурированным данным и простой итерационный алгоритм для её построения. Точность оценивания функции распределения по усеченно-цензурированным данным проверялась методом Монте-Карло. В многомерном случае сравнительный анализ не проводился, ввиду отсутствия аналогов, однако предложенный алгоритм хорошо зарекомендовал себя в процессе многолетней апробации в группе компаний IAAC, при актуарной оценке социальных обязательств предприятия, в соответствии со стандартом МСФО 19 «Вознаграждения работникам». В качестве примера приведена оценка совместной функции распределения возраста и стажа работников крупного российского предприятия энергетической отрасли по информации из отдела кадров.

С полнотекстовой версией статьи только для чтения можно ознакомиться здесь https://rdcu.be/bmtuA.